|
Какой депозит иметь начинающему? Некрасов Кому на бирже жить хорошо
|
31.12.2025 КомиссииВ трейдинг люди приходят зарабатывать деньги. А сколько можно заработать на трейдинге? А какие будут расходы? Пройдёт много времени, прежде чем вы найдёте ответы на эти, казалось бы простые вопросы, самостоятельно. И ответы на эти вопросы будет для вас неприятным сюрпризом. Потому что вы ожидали большего. Главный сюрприз подкинут вам комиссии. Дальше речь идёт только про акции. У фьючерсов, у криптовалют свои цифры. Учтите, что у брокеров на сайте красуются тарифы с нулевыми комиссиями. Это обман. Через месяц вы обнаружите, что вас автоматом перевели на обычный тариф. Вы уже взрослые трейдеры. И комиссии у вас взрослые. И убытки по полной программе. Брокер берёт комиссию около 0,02% за операцию с акцией. Одну пятитысяную от стоимости купленной акций!!!! Практически ноль. Это сбивает с толку новичков. Многие не понимают что 0,02% - это только за покупку акции. За продажу акции надо заплатить столько же. Плюс комиссии биржи. В сумме за полную сделку покупки-продажи акции взымается около 0,1%. Одна тысячная стоимсти акции. Тоже, вроде, немного... На самом деле всё получается очень кисло. Давайте минусовать. Минусовать будем долго! Кроме прибыльных сделок есть и убчточные. В убыточных сделках кроме комиссий есть ещё и убытки. Продажа произошла дешевле, чем покупка. Я взял минимальные убытки в 0,6% на сделку. Обратите внимание - не к депозиту эти проценты, а к сделке! Таблица рассчитана из предположения, что удаётся получить дельту в прибыльных сделках 2%. Т.е. утром купили акцию, вечером продали. Акции имеют дневную волатильность где-то 2%. Дельта - это разница между ценой покупкой акции и ценой продажи. Её неправильно называют прибылью. Прибыль получается после уплаты расходов, сборов, убытков...
Из таблицы видно, что при соотношении количества прибыльных сделок к убыточным 1:2 (одна сделка прибыльная - две убыточные) входить в сделку можно только если предполагаемая дельта будет больше 1,5%. Иначе вся дельта уйдёт на комиссии и прибыль будет нулевая. Отношение 1:2 - это обычное количество прибыльных сделок. Поэтому в сделку имеет смысл входить, если она обещает прибыль, дельту в 2%. Что получит трейдер с такой сделки. Четверть дельты. Т.е. три четверти заработанных денег уйдут брокеру, трейдеру, убытки. Поэтому сделки надо искать длительностью несколько дней, с большой общей дельтой. При лучшем соотношении прибыльных сделок, равном 1:1, можно входить в сделки с дельтой больше 0,8%.. Т.е. если трейдеру удалось добиться такого успеха 1:1, то он может входить в сделки с ожидаемой дельтой в 1% Здесь трейдеру тоже остаётся пятая часть. Тоже очень мало от заработанных денег. Поэтому внутридневные сделки с акциями находятся на грани убыточности. И начинающие трейдеры торгующие на короткой дистанции в несколько часов или в 1 день максимум и предпочитающие таймфреймы 15 мин, 1 час в основном разоряются. Акции реально торговать внутри недели, т.е. длиной сделки в несколько дней. На таймфреймах 1ч - 4ч. При соотношении 1:3 сделки дневной длительности будут убыточные. При 1 прибыльной сделке и 3 убыточных сделки должны длиться больше неделю. Нужно всеми силами уменьшать количество убыточных сделок! Убыточные сделки катастрофически минусуют заработанные деньги. Если убыточных сделок не будет, то за год депозит увеличится на 11 000% (положил 10 000 и через год ты уже миллионер), но в реальности при 1:2 деозит увеличитсчя только на 50%. При торговле фьючерсами комиссии будут меньше, но убыточные сделки будут также разрушать прибыль. Как уменьшить потери, увеличить прибыльность депозита написано в Правилах прибыльной торговли Когда вы научитесь торговать и разместите на своём депозите крупные деньги - миллионы рублей - то брокер уменьшит тарифы. При больших депозитах, при больших оборотах тариф брокера ниже. Тариф биржи не изменится. И торговля пойдёт веселее. А пока для новичков скидок нет — по-взрослому. Прибыль от торговли акциями, фьючерсами будет близкая к 0,17% в день, 4% в месяц, 43,5% в год Далее расписано подробно, как это всё считается. Допустим, на одну прибыльную сделку приходится две убыточные. В дальнейших рассчётах объём депозита 30 000 руб. Объём сделок как прибыльных, так и убыточных 10 000 руб. Если сделка убыточная, то она закрылась по стоп-лоссу. Продали дешевле, чем купили. Убыток в лучшем случае 0,6%. Итого на прибыльную сделку приходится 1*0,1+2*(0,1+0,6) = 1,5% расходов!!!Сюда входят затраты на одну прибыльную и две убыточные сделки. Начали считать с 0,02% затрат и через абзац пришли к 1,5%. В 75 раз больше. Для меня лично это было неожиданностью. И это ещё не всё. Обратите внимание, что 1,5% рассчитаны к объёму сделки, т.е. к 10 000 руб., а не ко всему депозиту в 30 000 руб.
Если вы торгуете на учебном эмуляторе биржи, то заложите в эмулятор 1,5%/3/2 = 0,25% комиссий для того, чтобы учитывать расходы. Только так вы поймёте чем реально предстоит заниматься в трейдинге. Следующий вопрос: сколько можно заработать на покупке-продажи акции? Размах цены акции за день 2%.(У разных акций по-разному) Редко — 4%. Допустим, вы наловчились каждый день забирать по полному размаху и получать дельту 2%. Вычитаем из них 1,5%. (Одна сделка прибыльная, две убыточные. Не забывайте). Вам останется 0,5 % в день!!!.Три четверти вашей дельты со сделки вы отдаёте другим трейдерам и бирже с брокером. Только одна четверть заработанных денег на торговле акциями достаётся вам. Только одна четверть!!! Приходит на ум стихотворение Некрасова: «Кому на бирже жить хорошо?»
Ещё одна очень неочевидная вещь. Из 30 тысяч нашего депозита только 10 тысяч будут давать прибыль. Другие две трети депозита - т. е. 20 тыс. рублей - не работают, они заняты в убыточных сделках!!! Поэтому прибыльность депозита, всех 30 тысяч, будет в три раза меньше, составит 0,5%/3 = 0,17%/день. 51 рубль/день. Здесь мы считаем прибыльность всего депозита.
В месяц получится (1+0,0017)^22рабочих дня = 1,04 или 4%/мес. Или 0,04*30 000 = 1200 рублей/мес. Всю эту сумму съедят расходы на ежемесячную оплату брокера, интернет, электричество. Что это за формула? (1+0,0017)^22рабочих дня = 1,04 Галочка вверх — означает степень. Эта формула для сложного процента. Имеется в виду, что вы в первый день получили 0,17% (51 рубль), добавили эту прибыль в депозит. И на следующий день уже купили акций в 1,0017 раз больше (купили на 30 051 рубль). На третий день 1,0017*1,0017..... Сколько заработаем за год? Прибыль за год, с учётом только комиссий, без учёта налогов, будет (1+0,0017)^250дней ~ 1,5 или 50%
Есть и хорошие новости. Элементарный арифметический анализ проведённый выше показывает, какие именно моменты нужно исправить. Многое в ваших руках. Цифры вы можете сместить в свою сторону. Если постараться. Как это сделать собрано в Правилах прибыльной торговли Все цифры приблиизительные. Не надо фанатеть над цифрами. Особенностью инженерного расчёта является то, что исходные цифры берутся приблизительные, методика расчёта приблизительная, итоговые цифры получаются разные. Но выводы из расчёта будет одинаковые! Выводы собраны в Правилах прибыльной торговли. Кстати, чем прибыль отличается от дохода? Кроме дохода и прибыли есть ещё и выручка. Выручка - это за сколько вы продали купленные акции. Т.е. это суммы полученные за основную деятельность трейдера. В доход входит выручка плюс неосновные поступления, за припарковывание денег на ночь, например. Есть такая возможность. Для трейдера выручка фактически равен доходу. Прибыль - это разность между доходом и затратами: комиссиями брокера и биржи, платой за кредитные деньги, хранение валюты... С прибыли трейдер платит налог. Один раз в год брокер снимает с трейдера 13% от прибыли. Давайте закрепим расчёты. У нас депозит 30 000 рублей. На 10 000 рублей мы купили акции и продали их за 10400 рублей. Но, 400 рублей - это ещё не прибыль. Это дельта размером в 4%. Надо вычесть 10 рублей (0,1% от 10 000 рублей) сборов биржи и брокера. Прибыль с этой сделки будет 390 рублей. Но за день пройдут две убыточные сделки с общим убытком в 140 рублей (0,7% = 0,6% убытка +0,1% комиссий от 10 000 рублей, от одной убыточной сделки). Поэтому общий убыток за день будет 150 рублей, а общая прибыль за день будет 250 рублей. Прирост всего депозита за день составит 250/30 000 = 0,0083. Или 0,83%. Обратите внимание какая огромная разница. Дельта в прибыльной сделке 4%, а депозит возрос всего на 0,83%. В пять раз меньше! С годовым доходом будет ещё хуже. Реальный доход в 3000 раз меньше, чем идеализированый без учёта убыточных сделок. Таково влияние убыточных сделок! Прибыль и доход - разные вещи. Их часто сваливают в одну кучу. Особенно этим грешат те, кто торгует с помощью роботов. Контрольное задание. Соотношение прибыльных и убыточных сделок 1:2. Какая из табличек правильная?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||